Drawdown Simulator
"Berapa parah drawdown yang harus saya siap-siap?" Jawabannya bukan angka tunggal — itu rentang yang muncul dari simulasi Monte Carlo. Atur sistem kamu (winrate, R:R, risk%), lalu lihat lima jalur acak ditambah jalur deterministik. Ketuk "Reseed" untuk gulir ulang.
Catatan: simulasi mengasumsikan winrate & R:R stabil — kenyataannya sistem trading bisa mengalami regime change. Anggap angka di sini sebagai "skenario kasar", bukan prediksi.
Equity Curve — 5 jalur Monte Carlo + 1 jalur deterministik
Deterministik (rata-rata teoretis)
5 simulasi acak
Garis saldo awal
Equity Median
$1.500
Max Drawdown (median)
12,5%
Worst Losing Streak
6 trade
Probability of Ruin
0%
Expectancy/Trade
+0,50R
Dengan winrate 50% dan R:R 1:2, expectancy +0,5R/trade. Drawdown median sekitar 12% akun adalah harga yang wajar untuk sistem ini.
Cara membaca simulasi ini
- Expectancy/Trade dalam R = (WR × RR) − (1−WR). Positif = sistem secara matematis bertahan; negatif = bakal habis cepat atau lambat.
- Max Drawdown median = penurunan dari puncak ke lembah di akun. Pemula sering panik di drawdown 10-15% — padahal itu wajar untuk sistem profitable.
- Worst Losing Streak = beruntun loss terpanjang dari 5 simulasi acak. Mentally rehearse dulu sebelum live: "saya akan loss 8 kali berturut-turut suatu hari".
- Probability of Ruin = persen simulasi acak yang menurunkan akun di bawah 50%. Goal: 0% dengan risk per trade yang kamu pilih.
Lanjut ke
- Kalkulator Risk Management — hitung R:R + lot per trade
- Materi: Manajemen Risiko · Position Sizing
- Backtest (Trading System) — uji sistem di data historis sungguhan